Sentana Iváñez, Enrique

Centro de Estudios Monetarios y Financieros (ESP)

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Ámbito	Citas
ECONOMÍA	95

Índice h: 5

Índice h5: 2

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Promedio de citas últimos 5 años: 0.9

Citas por año de emisión

Gráfico
Tabla

Anualidad	Citas
2024	1
2023	3
2022	12
2021	12
2020	15
2019	2
2018	23
2017	6
2016	0
2015	1
2014	1
2013	5
2012	4
2011	0
2010	0
2009	2
2008	1
2007	3
2006	0
2005	0
2004	0
2003	0
2002	2
2001	0
2000	0
1999	2
1998	1
1997	0
1996	0
1995	0

Anualidad	Publicaciones	Citas
2022	4	2
2021	3	5
2020	8	9
2018	3	13
2017	1	2
2016	6	2
2015	2	8
2013	2	5
2012	3	2
2008	6	3
2007	0	10
2004	0	7
2003	4	3
1999	5	2
1998	5	3
1997	1	7
1995	0	13
1996	3	0
2000	2	0
2001	2	0
2002	7	0
2005	2	0
2006	3	0
2009	7	0
2010	0	0
2011	5	0
2014	5	0
2019	5	0
2023	2	0
2024	1	0

Citas por tipo de publicación

Publicaciones en Dialnet		Citas
104	Artículo de revista	96
2	Capítulo de libro	0
1	Libro	0

Citas por clasificación CIRC

Otras citas sin clasificación CIRC: 59

Publicaciones más citadas

Anualidad	Publicación	Tipo	Citas
1995	Riesgo y rentabilidad en el mercado de valores español Sentana Iváñez, Enrique Basarrate Urizar, Begoña Peiró Giménez, Amado	Artículo	9
1997	Risk and Return in the Spanish Stock Market: Some Evidence from Individual Assets Sentana Iváñez, Enrique	Artículo ^ARTICULO	7
2015	Is a Normal Copula the Right Copula? Amengual, Dante Sentana Iváñez, Enrique	Artículo	6
2007	On the efficiency and consistency of likelihood estimation in multivariate conditionally heteroskedastic dynamic regression models Fiorentini, Gabriele Sentana Iváñez, Enrique	Artículo	6
2004	Constrained Indirect Estimation Calzolari, Giorgio Fiorentini, Gabriele Sentana Iváñez, Enrique	Artículo	5
2018	The rise and fall of the natural interest rate Fiorentini, Gabriele Galesi, Alessandro Pérez-Quirós, Gabriel Sentana Iváñez, Enrique	Artículo	4
1995	Quadratic ARCH Models Sentana Iváñez, Enrique	Artículo ^ARTICULO	4
2007	Parametric properties of semi-nonparametric distributions, with applications to option valuation León Valle, Angel Mencía, Javier Sentana Iváñez, Enrique	Artículo	4
2013	Valuation of VIX derivatives. Mencía, Javier Sentana Iváñez, Enrique	Artículo	4
2018	Consistent non-Gaussian pseudo maximum likelihood estimators Fiorentini, Gabriele Sentana Iváñez, Enrique	Artículo ^ARTICULO	4
2018	Specification tests for non-Gaussian maximum likelihood estimators Fiorentini, Gabriele Sentana Iváñez, Enrique	Artículo ^ARTICULO	3
2020	Hypothesis Tests with a Repeatedly Singular Information Matrix Amengual, Dante Bei, Xinyue Sentana Iváñez, Enrique	Artículo ^ARTICULO	3
2008	Multivariate location-scale mixtures of normals and mean-variance-skewness portfolio allocation Mencía, Javier Sentana Iváñez, Enrique	Artículo	3
1998	Mean-variance-skewness analysis Sentana Iváñez, Enrique Sánchez-Torres, Pedro-Luis	Artículo	3
2004	LIKELIHOOD-BASED ESTIMATION OF LATENT GENERALIZED ARCH STRUCTURES Sentana Iváñez, Enrique Shephard, Neil Fiorentini, Gabriele	Artículo	2
2003	Mean-Variance Portfolio Allocation with a Value at Risk Constraint Sentana Iváñez, Enrique	Artículo	2
1999	Econometric applications of positive rank-one modifications of the symmetric factorization of a positive semi-definite matrix Sentana Iváñez, Enrique	Artículo	2
2020	Discrete Mixtures of Normals Pseudo Maximum Likelihood Estimators of Structural Vector Autoregressions Fiorentini, Gabriele Sentana Iváñez, Enrique	Artículo ^ARTICULO	2
2012	Sequential Estimation of Shape Parameters in Multivariate Dynamic Models Amengual, Dante Fiorentini, Gabriele Sentana Iváñez, Enrique	Artículo	2
2021	Aggregate Output Measurements Almuzara, Martín Fiorentini, Gabriele Sentana Iváñez, Enrique	Artículo ^ARTICULO	2
2020	The Jacobian of the Exponential Function Magnus, Jan R. Pijls, Henk G. J. Sentana Iváñez, Enrique	Artículo ^ARTICULO	2
2020	Zero-Diagonality as a Linear Structure Magnus, Jan R. Sentana Iváñez, Enrique	Artículo ^ARTICULO	2
2018	The Rise and Fall of the Natural Interest Rate Fiorentini, Gabriele Galesi, Alessandro Pérez-Quirós, Gabriel Sentana Iváñez, Enrique	Artículo ^ARTICULO	1
2021	Multivariate Hermite polynomials and information matrix tests Amengual, Dante Fiorentini, Gabriele Sentana Iváñez, Enrique	Artículo ^ARTICULO	1
2021	Moment tests of independent components Amengual, Dante Fiorentini, Gabriele Sentana Iváñez, Enrique	Artículo ^ARTICULO	1
2021	Tests for random coefficient variation in vector autoregressive models Amengual, Dante Fiorentini, Gabriele Sentana Iváñez, Enrique	Artículo ^ARTICULO	1
2013	Dynamic Specification Tests for Dynamic Factor Models Fiorentini, Gabriele Sentana Iváñez, Enrique	Artículo	1
2022	GDP Solera Almuzara, Martín Amengual, Dante Fiorentini, Gabriele Sentana Iváñez, Enrique	Artículo ^ARTICULO	1
2017	Testing Distributional Assumptions Using a Continuum of Moments Amengual, Dante Carrasco, Marine Sentana Iváñez, Enrique	Artículo ^ARTICULO	1
2018	New Testing Approaches for Mean-Variance Predictability Fiorentini, Gabriele Sentana Iváñez, Enrique	Artículo ^ARTICULO	1
2017	Normality Tests for Latent Variables Almuzara, Martín Amengual, Dante Sentana Iváñez, Enrique	Artículo ^ARTICULO	1
2016	Neglected serial correlation tests in UCARIMA models Fiorentini, Gabriele Sentana Iváñez, Enrique	Artículo	1
2016	A spectral EM algorithm for dynamic factor models Fiorentini, Gabriele Galesi, Alessandro Sentana Iváñez, Enrique	Artículo	1
2015	Volatility-Related Exchange Traded Assets Mencía, Javier Sentana Iváñez, Enrique	Artículo	1
2003	On the validity of the jarque-bera normality test in conditionally heteroskedastic dynamic regression models Fiorentini, Gabriele Sentana Iváñez, Enrique Calzolari, Giorgio	Artículo	1
2015	A unifying approach to the empirical evaluation of asset pricing models Peñaranda, Francisco Sentana Iváñez, Enrique	Artículo	1
2022	PML vs minimum χ2 Amengual, Dante Fiorentini, Gabriele Sentana Iváñez, Enrique	Artículo ^ARTICULO	1

* Último cálculo de métricas Dialnet: 22-Apr-2024